Počet záznamov: 1
Time-varying betas of banking sectors
Názov Time-varying betas of banking sectors Autorské údaje Tomáš Adam, Soňa Benecká, Ivo Jánský Autor Adam Tomáš Spoluautori Benecká Soňa Jánský Ivo Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 62, č. 6 (2012), s. 458-504. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá trh finančný * banky * riziko * volatilita * modely regresné * model CAPM Anotácia Analýza vývoja systematického rizika bankového sektora v ôsmich vyspelých krajinách. Analýza je realizovaná na základe použitia týždenných údajov z rokov 1990-2012. Model GARCH a model CAPM. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2012: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1.2 MB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1