Počet záznamov: 1  

Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk

  1. Názov Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
    Autorské údajeMichal Polák
    Autor Polák Michal
    Zdrojový dokument Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 12, č. 3 (2012), s. 102-113. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2012. ISSN 1212-415X
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentučeština
    Krajina vydaniaČeská republika
    Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Heslá metóda Value at Risk * likvidita * riziko likvidity * hodnota * risk management
    AnotáciaZákladná koncepcia modelu VaR. Riziko likvidity. Možné spôsoby zakomponovania likvidného rizika do modelu VaR.
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Čísla2012: 1-4

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF284.5 KBverejne dostupné
    článok

    článok

      Do košíka
Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.

Prijať všetkoNastavenieOdmietnuť všetko