Počet záznamov: 1
Metódy výpočtu kapitálovej požiadavky v životnom poistení
Názov Metódy výpočtu kapitálovej požiadavky v životnom poistení Súbežný názov Methods of calculating capital requirements in life insurance Autorské údaje Kristína Majerníková Autor Majerníková Kristína EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI Zdrojový dokument Managing and modelling of financial risks : 6th international scientific conference : proceedings : 10th - 11th September 2012, Ostrava. S. 378-387. - Ostrava - Poruba : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2835-0 Výstup z projektu VEGA 1/0813/11 Aktuársky a ekonomický dopad zavedenia Solventnosti II v životnom poistení
Poznámky VEGA 1/0813/11. - Registrovaný: Web of Science Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Česká republika Systematika 51 - Matematika Heslá matematika poistná * metódy matematické * metóda Monte Carlo * simulácia stochastická * modely matematické * riziko poistné Anotácia Metódy využiteľné na tvorbu interných modelov (metóda replikačného portfólia, vyrovnávajúcej krivky a metóda Monte Carlo), ktoré sa používajú vo finančnom sektore, avšak nie každá z nich je aplikovateľná aj pre netrhové riziká, vyskytujúce sa v poisťovníctve. Výhody a nevýhody jednotlivých metód. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Registrované v WOS Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E12 01690-001, kópia plného textu
článok
Počet záznamov: 1