Počet záznamov: 1
Parametric Value at Risk - Testing its flexibility
Názov Parametric Value at Risk - Testing its flexibility Súbežný názov Parametrické Value at Risk - Test flexibility Autorské údaje Anna Hollá, Ivan Lichner Autor Hollá Anna EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Spoluautori Lichner Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Managing and modelling of financial risks : 6th international scientific conference : proceedings : 10th - 11th September 2012, Ostrava. S. 253-258. - Ostrava - Poruba : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2835-0 Poznámky Registrovaný: Web of Science Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Česká republika Systematika 330.45 - Operačný výskum Heslá akcie * hodnota * riziko * metódy matematicko-štatistické * výskum operačný Anotácia Value at Risk - štatistická miera rizika poklesu hodnoty založená na súčasných trhových pozíciách. Test schopnosti tejto miery určiť riziko spojené s určitým finančným nástrojom na hodnote akcií spoločnosti Nokia. Kroky výpočtu VaR. Parametrická VaR miera. Testovanie flexibility parametrickej VaR miery. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Registrované v WOS Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E13 00178-001, kópia plného textu
článok
Počet záznamov: 1