Počet záznamov: 1
Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets
Názov Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets Autorské údaje Saša Žiković, Randall K. Filer Autor Žiković Saša Spoluautori K. Filer Randall Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 63, č. 4 (2013), s. 327-359. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2013. ISSN 0015-1920 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Heslá modely * modelovanie ekonometrické * metóda Value at Risk * kríza finančná * krajiny rozvojové * krajiny vyspelé Anotácia Rozvoj novej metodológie pre porovnanie modelov Value at Risk (VaR) a Expected shortfall (ES). Empirický výskum a posudzovanie rizika modelov VaR a ES vo vyspelých a rozvíjajúcich sa krajinách pred a počas globálnej finančnej krízy. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2013: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1.6 MB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1