Počet záznamov: 1
Brownov pohyb pre odhad pravdepodobnosti krachu procesu rizika
Názov Brownov pohyb pre odhad pravdepodobnosti krachu procesu rizika Súbežný názov Use of Brownian motion to estimate the ruin probability of a risk process Autorské údaje Galina Horáková Autor Horáková Galina EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Zdrojový dokument Actuarial science in theory and in practice : proceedings from the 9th international scientific conference : 7th November 2013, Bratislava, Slovakia. S. 60-69. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3639-4 Výstup z projektu VEGA 1/0931/11 Analýza a modelovanie rizík v zmysle kvantitatívnych štúdií QIS projektu Solvency II
Poznámky VEGA 1/0931/11 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória Heslá metódy distribučné * riziko * poistenie * pravdepodobnosť * matematika poistná Anotácia VaR (Value at Risk) ako procedúra merania výšky rizika. Náverh zavedenia pravdepodobnosti "zlyhania" s cieľom riešenia problémov s vypovedacou hodnotou VaR a zabezpečením adekvátnej informácie o poistno-matematickom riziku. Využité rôzne aproximačné metódy s použitím Brownovho pohybu s posunom. Kategória EPC Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E13 02173-003, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1