Počet záznamov: 1
Metódy predikcie zlyhania firiem založené na údajoch kapitálového trhu
Názov Metódy predikcie zlyhania firiem založené na údajoch kapitálového trhu Súbežný názov Firm default models based on capital market data Autorské údaje Slavomír Faltus Autor Faltus Slavomír EUBFNHKFI - Katedra financií FNH Zdrojový dokument Financie a riziko : zborník príspevkov z XV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 25. - 26. novembra 2013. S. 105-117 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3765-0 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá trh kapitálový * prognózovanie * prognózy * firmy * riziko finančné * výnosy Anotácia Začiatok skúmania využiteľnosti dát kapitálového trhu pri predikcii zlyhania firiem. Beaverov prístup. Komplexnú analýzu údajov kapitálového trhu možno zaznamenať v štúdii autorov Aharony, Jones a Swary. Najpoužívanejší model predikcie je dodnes Mertonov model pravdepodobnosti zlyhania, z ktorého vychádzajú aj iné. Najnovšiou aktualizáciou využitia trhových ukazovateľov je CHS model vychádzajúci z logistickej regresie. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E13 01878-020, originál dokumentu
článok
Počet záznamov: 1