Počet záznamov: 1
Optimal portfolio performance with exchange-traded funds
Názov Optimal portfolio performance with exchange-traded funds Preklad názvu Optimálny výkon portfólia indexových akcií Autorské údaje Filomena Petronio, Tommaso Lando, Almira Biglova, Sergio Ortobelli Autor Petronio Filomena Spoluautori Lando Tommaso Biglova Almira Ortobelli Sergio Zdrojový dokument Ekonomická revue. Roč. 17, č. 1 (2014), s. 5-12. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2014. ISSN 1212-3951 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá akcie * indexy * meranie výkonnosti * portfólio * hodnota trhová Anotácia Problematika výberu portfólia pri ETF (exchange-traded fund) vzhľadom na ich atraktívnosť pre drobných investorov. Predstavenie merania kohézneho s optimálnym výberom uspokojiteľných a riziko odmietajúcich investorov a diskusia optimalizácie merania. Empirické porovnanie bohatsva nadobudnutého ex-post novými meraniami výkonu, a to pomerom Sharpeho, resp. Racheva. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2014: 1-4
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 463.7 KB verejne dostupné článok
Počet záznamov: 1