Počet záznamov: 1
Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk
Názov Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk Preklad názvu Applications of volatility models for Value at Risks forecastingt Autorské údaje Juraj Klepáč Autor Klepáč Juraj Zdrojový dokument Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 10, č. 2 (2014), s. 64-69. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá metóda Value at Risk * metóda Monte Carlo * papiere cenné * burzy cenných papierov * rady časové * riziko trhové Anotácia Možnosť aplikácie jednorozmerných a viacrozmerných modelov volatility pri odhadoch trhového rizika u lineárneho portfólia zostaveného z dvoch akciových titulov spoločností kótovaných na Burze cenných papierov Praha. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2014: 1-6
článok
Počet záznamov: 1