Počet záznamov: 1  

Relationship between conditional correlation and conditional volatility : evidence from selected Central and Eastern European markets

  1. Názov Relationship between conditional correlation and conditional volatility : evidence from selected Central and Eastern European markets
    Preklad názvuVzťah medzi podmienenou koreláciou a podmienenou volatilitou : evidencia z vybraných stredo - a východoeurópskych trhov
    Autorské údajeMichaela Chocholatá
    Autor Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Zdrojový dokument Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVII : proceedings of the international scientific conference : 28th - 30th may 2014, Virt, Slovakia. S. 82-87. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014 / Reiff Marian ; Gežík Pavel ; Lukáčik Martin ; Brezina Ivan ; Čemická Katarína ; Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVII International scientific conference. ISBN 978-80-225-3868-8
    Vydavateľské údajeObr., tab.
    PoznámkyVEGA 1/0595/11. - VEGA1/0285/14. - Res. angl. Bibliogr. odkazy. - Registrovaný: Web of Science
    Druh dokumenturozpis článkov zo zborníkov
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 519.87 - Matematické modely operačného výskumu
    Heslá korelácia * volatilita * stredná Európa * východná Európa * západná Európa * modelovanie * indexy akciové * indexy burzové
    AnotáciaPreskúmanie dynamicky podmienenej korelácie medzi vybranými akciovými trhmi SVE (ČR, HU, POL) a ZE (FR a NSR), ako aj výnosov z akcií. Odhad pomocou modelu GARCH. Volatilita a korelácia vo vývoji burzových indexov skúmaná všetkými kombináciami spomenutých trhov. Dáta z 575 týždňov v intervale rokov 2003 - 2013.
    Kategória EPCPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE14 00474-007, originál dokumentu

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Archív publikačnej činnosti487.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
    článok

    článok

Počet záznamov: 1