Počet záznamov: 1  

Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics

  1. Názov Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics
    Preklad názvuSimulácia stacionárnych procesov s dvomi premennými so špecifickým rozsahom vlastností
    Autorské údajeMilan Bašta
    Autor Bašta Milan
    Zdrojový dokument Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. Roč. 22, č. 1 (2014), s. 3-26. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0572-3043
    PoznámkyRes. angl., Bibliogr. odkazy
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Systematika 519.87 - Matematické modely operačného výskumu
    Heslá rady časové * financie * simulácia * metóda Monte Carlo * korelácia
    AnotáciaNávrh metodológie na simuláciu stacionárnych procesov s dvomi premennými, ktorých komponenty vykazujú rôzne vzťahy v rôznych škálach. Odvodenie autokovariančnej a krížnej kovariančnej postupnosti simulovaných procesov. Zabezpečenie podmienok premenných pripomínajúce návratnosť akcií. Vlastnosti metodológie overované simuláciou Monte Carlo.
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Zväzky2014: 1-6

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF1 MBverejne dostupné
    článok

    článok

Počet záznamov: 1