Počet záznamov: 1  

Effectiveness of portfolio diversification and the dynamic relationship between stock and currency markets in the emerging eastern european and russian markets

  1. Názov Effectiveness of portfolio diversification and the dynamic relationship between stock and currency markets in the emerging eastern european and russian markets
    Preklad názvuEfektivita diverzifikácie portfólia a dynamický vzťah medzi akciovými a menovými trhmi na vznikajúcich trhoch východnej Európy a Ruska
    Autorské údajeYen-Hsien Lee, Hao Fang, Wei-Fan Su
    Autor Lee Yen-Hsien
    Spoluautori Fang Hao
    Su Wei-Fan
    Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 64, č. 4 (2014), s. 296-311. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2014. ISSN 0015-1920
    PoznámkyRes. angl., Bibliogr. odkazy
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
    Heslá východná Európa * Rusko * trh akciový * trh menový * modely investícií * portfólio * diverzifikácia * model GARCH
    AnotáciaMultivariačné GARCH modely - DCC-S (dynamický podmienený korelačný model s prelievaním), hodnota v riziku (pri pokrývaní extrémnych strát), model rozloženia váh podľa časových trendov a test jednotky koreňa (unit root test) aplikované pre odhalenie vzťahov akciových a forexových trhov v ČR, Poľsku, Maďarsku a Rusku.
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Zväzky2014: 1-6

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF575 KBverejne dostupné
    článok

    článok

Počet záznamov: 1