Počet záznamov: 1  

The Usage of credit default swaps for risk management at government bond markets

  1. Názov The Usage of credit default swaps for risk management at government bond markets
    Preklad názvuPoužitie swapov úverového zlyhania v manažmente rizika pre trhy s vládnymi dlhopismi
    Autorské údajePeter Árendáš, Božena Chovancová, Ján Horváth
    Autor Árendáš Peter EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
    Spoluautori Chovancová Božena EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
    Horvát Ján EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
    Zdrojový dokumentThe 3rd International e-conference on optimization, education and data mining in science, engineering and risk management 2013/2014 : conference proceedings : 1st December 2013 - 31st March 2014, Bratislava. S. 127-133 online. - Prague : Curriculum, 2014 ; International e-conference on optimization, education and data mining in science, engineering and risk management 2013/2014 / Adamčíková V. ; Batiková B.. ISBN 978-80-87894-01-9
    Vydavateľské údajeSch., tab.
    PoznámkyRes. angl. Bibliogr. odkazy
    Druh dokumenturozpis článkov zo zborníkov
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Systematika 336.77/.78 - Úver. Úrok
    Heslá riziko úverové * hedging * rating úverový * ručenie * financovanie podielové * swap
    AnotáciaDlhová kríza a nárast rizika pri emisiách štátnych dlhopisov. Expanzia CDS ako hedžing rizika. Analýza mechanizmu CDS, dopady pre investorov a emitentov. Typy CDS hedžingu.
    Kategória EPCPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE14 00756-001, kópia plného textu

    článok

    článok

Počet záznamov: 1