Počet záznamov: 1
Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD
Názov Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD Súbežný názov Multivariate volatility models: empirical results for exchange rates EUR/USD, GBP/USD and JPY/USD Autorské údaje Michaela Chocholatá Autor Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník príspevkov : mezinárodní vědecký seminář : 26. - 28. november / listopad 2014, Praha. S. [1-7] CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014 ; Jablonský Josef ; König Brian ; Jablonský Josef ; Fendek Michal ; Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu Mezinárodní vědecký seminář. ISBN 978-80-225-3985-2 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.748 - Menový kurz. Kurzové pohyby. Kolísanie kurzu Heslá kurz výmenný * kurz výmenný pohyblivý * politika devízová * rozdiely kurzové * volatilita * modely ekonometrické Anotácia Viacrozmerné modely volatility triedy ARCH s dôrazom na modely VECH a BEKK. Metodologické východiská vzťahujúce sa k uvedenej dvojici modelov. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E14 01398-011, originál dokumentu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 638.2 KB z IP adresy EU po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1