Počet záznamov: 1
Modeling volatility of DAX index using GARCH model
Názov Modeling volatility of DAX index using GARCH model Preklad názvu Modelovanie volatility indexu DAX použitím GARCH modelu Autorské údaje Matej Štalmach Autor Štalmach Matej EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI Zdrojový dokument EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic. pp. 565-573 [CD-ROM]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014 / Brčáková Martina ; Wallner Jozef ; Bartalosová Erika ; Baumgartner Boris ; EDAMBA 2014 International scientific conference. ISBN 978-80-225-4005-6 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Heslá indexy burzové * volatilita * modelovanie * model GARCH * rady časové Anotácia Analýza finančných časových radov, charakteristika ich volatility a prehľad najpoužívanejších modelov časových radov. Aplikácia modelu GARCH v manažmente rizika. Modelovanie volatility na príklade indexu DAX. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E14 01791-050, originál dokumentu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 263.5 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1