Počet záznamov: 1  

Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization

  1. Názov Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization
    Preklad názvuPriemerná variácia vzdialeností sietí založených akcivých trhov pri optimalizácii portfólia
    Autorské údajeTomáš Výrost, Štefan Lyócsa
    Autor Výrost Tomáš EUBPHFKRP - Katedra finančného riadenia podniku PHF
    Spoluautori Lyócsa Štefan EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
    Zdrojový dokumentMathematical Methods in Economics : 32nd international conference, 10.-12.9.2014, Olomouc. pp. 1090-1095 online. - Olomouc : Palacky University, 2014 ; Mathematical Methods in Economics International conference. ISBN 978-80-244-4209-9
    Vydavateľské údajeGrafy, tab., vzorce
    PoznámkyRes. angl., Bibliogr. odkazy
    Druh dokumenturozpis článkov zo zborníkov
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Heslá portfólio * modelovanie pravdepodobnostné * siete podnikateľské * siete obchodné * trh akciový * metódy optimalizačné * optimalizácia * teória portfólia
    AnotáciaBlackov a Littermanov (1992) model optimalizácie portfólia. Odhadovaná návratnosť portfólia na základe sietí akciových trhov. Porovnanie so štandardným Markowitzovým modelom portfólia.
    URLhttp://mme2014.upol.cz/conference-proceedings
    Kategória EPCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE14 01528-001, kópia plného textu

    článok

    článok

Počet záznamov: 1