Počet záznamov: 1  

Volatility and Dynamic Conditional Correlations of Worldwide Emerging and Frontier Markets

  1. Názov Volatility and Dynamic Conditional Correlations of Worldwide Emerging and Frontier Markets
    Preklad názvuVolatilita a podmienená dynamická korelácia svetovo vznikajúcich a hraničných trhov
    Autorské údajeEduard Baumöhl, Štefan Lyócsa
    Autor Baumöhl Eduard EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené
    Spoluautori Lyócsa Štefan EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
    Zdrojový dokument Economic Modelling. Vol. 38 (2014), pp. 175-183. - Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 0264-9993
    Výstup z projektu APVV APVV-0666-11 Integrácia akciových trhov: poznatky z empirického výskumu
    VEGA 1/0393/12 Rýchlosť, volatilita a štruktúrne zlomy integrácie akciových trhov krajín Strednej a Východnej Európy
    PoznámkyVEGA 1/0393/12. - APVV-0666-11. - Registrovaný: Scopus. - Registrovaný: Web of Science
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaHolandsko
    Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Heslá volatilita * korelácia * trh akciový * efekt asymetrický
    AnotáciaVzťah ukazovateľov v 32 krajinách, porovnaný s MSCI akciovým indexom 2000-2012.
    URLwww.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999313005713
    Kategória EPCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
    Registrované vWOS
    Registrované vSCOPUS
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE14 01615-001, kópia plného textu

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF246.1 KBverejne dostupné
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.