Počet záznamov: 1  

Analýza previazanosti nemeckého a českého akciového trhu s využítím modelov triedy ARCH

  1. Názov Analýza previazanosti nemeckého a českého akciového trhu s využítím modelov triedy ARCH
    Preklad názvuAnalysis into linkages between the German and Czech stock markets by means of using GARCH models
    Autorské údajeMichaela Chocholatá
    Autor Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Zdrojový dokument Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 44, č. 1 (2015), s. 28-39. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X
    PoznámkyVEGA 1/0285/14 "Regionálne modelovanie ekonomického rastu krajín EÚ s dôrazom na modely priestorovej ekonometrie"
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Heslá Nemecko * Česko * indexy burzové * rady časové * trh akciový
    AnotáciaModelovanie volatility výnosov dvojice burzových indexov, a to nemeckého DAX a českého PX na báze jednorozmerných modelov GJR-GARCH a analýza previazanosti tejto dvojice akciových trhov na báze viacrozmerného modelu DCC-GARCH. Predmetom analýzy sú týždenné údaje za obdobie január 2004 – september 2014.
    Kategória EPCVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE15 00242-006, originál dokumentu
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Zväzky2015: 1-4

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF151 KBverejne dostupné
    článok

    článok

Počet záznamov: 1