Počet záznamov: 1  

Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests

  1. Názov Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests
    Preklad názvuSuverénne systémové riziko a majetkové ceny: prípad z CDS trhov, napätých európskych ekonomík a nelineárne testy kauzality
    Autorské údajeNicholas Apergis, Ahdi Noomen Ajmi
    Autor Apergis Nicholas
    Spoluautori Ajmi Ahdi Noomen
    Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 65, č. 2 (2015), s. 127-143. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920
    PoznámkyRes. angl., Bibliogr. odkazy
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Systematika 657.9 - Ocenenie. Odhady
    Heslá swap * úver štátny * riziko * dlhy štátne * oceňovanie
    AnotáciaDopady vzniku suverénneho systémového rizika na cenu majetku štyroch najzaťaženejších ekonomík: Španielsko, Írsko, Grécko a Taliansko. Použitie metodológie Sato et al. (2007) - časovo variabilné vektorové autorgresívne modelovanie, a Hatemi-J (2012), model s explicitným zavedením asymetrie v kauzalite. CDS deriváty (credit default swap - úver proti kreditnému zlyhaniu) identifikované ako hlavná príčina rizika. Pokles trhovej likvidity a konsolidácia finančných rozpočtov.
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Zväzky2015: 1-6

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF418.8 KBverejne dostupné
    článok

    článok

Počet záznamov: 1