Počet záznamov: 1
Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests
Názov Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests Preklad názvu Suverénne systémové riziko a majetkové ceny: prípad z CDS trhov, napätých európskych ekonomík a nelineárne testy kauzality Autorské údaje Nicholas Apergis, Ahdi Noomen Ajmi Autor Apergis Nicholas Spoluautori Ajmi Ahdi Noomen Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 65, č. 2 (2015), s. 127-143. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Systematika 657.9 - Ocenenie. Odhady Heslá swap * úver štátny * riziko * dlhy štátne * oceňovanie Anotácia Dopady vzniku suverénneho systémového rizika na cenu majetku štyroch najzaťaženejších ekonomík: Španielsko, Írsko, Grécko a Taliansko. Použitie metodológie Sato et al. (2007) - časovo variabilné vektorové autorgresívne modelovanie, a Hatemi-J (2012), model s explicitným zavedením asymetrie v kauzalite. CDS deriváty (credit default swap - úver proti kreditnému zlyhaniu) identifikované ako hlavná príčina rizika. Pokles trhovej likvidity a konsolidácia finančných rozpočtov. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2015: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 418.8 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1