Počet záznamov: 1
Modeling VAR of DAX index using Garch model
Názov Modeling VAR of DAX index using Garch model Autorské údaje Matej Štalmach Autor Štalmach Matej EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI Zdrojový dokument Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 13, č. 1 (2015), s. 107-123 online. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X Poznámky VEGA 1/0285/14 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá metóda Value at Risk * rady časové * volatilita * Nemecko * indexy akciové * indexy burzové Anotácia Metodológia analýzy časových radov podľa Box-Jenkins je založená na predpoklade stacionarity a predpoklade, že rezídua ARMA modelu nasledujú biely šum. Tieto predpoklady však nie sú často krát splnené pri analýze, modelovaní finančných časových radov. Základne charakteristiky volatility finančných časových radov a prehľad jedného z najpoužívanejších modelov na štatistický opis časového radu. Charakteristika volatility, ako aj špecifikácia kompozitného modelu podmienenej strednej hodnoty AR a podmienenej variancie GARCH sú demonštrované na časovom rade DAX indexu. Metodológia GARCH je aplikovaná na odhad VaR a konfrontovaná s ostatnými bežnými metódami výpočtu VaR. Kategória EPC Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E15 00408-012, kópia plného textu Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2015: 1
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Archív publikačnej činnosti 991.6 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1