Počet záznamov: 1
Simulácia Monte Carlo pre GARCH model
Názov Simulácia Monte Carlo pre GARCH model Súbežný názov The Monte Carlo simulation of GARCH model Autorské údaje Michaela Mináriková Autor Mináriková Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník [príspevkov] : mezinárodní vědecký seminář : 2. - 4. december 2015 / prosinec 2015, Praha. S. 129-135 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 ; Jablonský Josef ; König Brian ; Lukáčik Martin ; Jablonský Josef ; Fendek Michal ; Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu Mezinárodní vědecký seminář. ISBN 978-80-225-4181-7 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Česká republika Systematika 519.87 - Matematické modely operačného výskumu Heslá simulácia * modely lineárne * metóda Monte Carlo * výnosy * akcie Anotácia Testovanie GARCH modelu závislosti výnosov akcií od obchodovaného množstva akcií spoločnosti IBM. Charakteristika GARCH modelu. Simulácia. Použitá metodológia. Výsledky. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E15 01579-016, originál dokumentu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 441.3 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1