Počet záznamov: 1  

Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset

  1. Názov Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset
    Preklad názvuSpätné testovanie optimalizácie portfólia s a bez nerizikových aktív
    Autorské údajeAleš Kresta, Kateřina Zelinková
    Autor Kresta Aleš
    Spoluautori Zelinková Kateřina
    Zdrojový dokument Ekonomická revue. Roč. 18, č. 2 (2015), s. 75-81. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. ISSN 1212-3951
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Systematika 519.87 - Matematické modely operačného výskumu
    Heslá testy * metódy optimalizačné * teória portfólia * rozhodovanie investičné * modely simulačné
    AnotáciaProblém optimalizácie portfólia. Spätné testovanie optimalizácie portfólia. Použitá Markowitzova štruktúra priemernej odchýlky.
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Čísla2015: 1-4

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF1.1 MBverejne dostupné
    článok

    článok

      Do košíka
Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.

Prijať všetkoNastavenieOdmietnuť všetko