Počet záznamov: 1
Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset
Názov Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset Preklad názvu Spätné testovanie optimalizácie portfólia s a bez nerizikových aktív Autorské údaje Aleš Kresta, Kateřina Zelinková Autor Kresta Aleš Spoluautori Zelinková Kateřina Zdrojový dokument Ekonomická revue. Roč. 18, č. 2 (2015), s. 75-81. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. ISSN 1212-3951 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Systematika 519.87 - Matematické modely operačného výskumu Heslá testy * metódy optimalizačné * teória portfólia * rozhodovanie investičné * modely simulačné Anotácia Problém optimalizácie portfólia. Spätné testovanie optimalizácie portfólia. Použitá Markowitzova štruktúra priemernej odchýlky. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2015: 1-4
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1.1 MB verejne dostupné článok
Počet záznamov: 1