Počet záznamov: 1
Portfolio Performance Measurement Using Differential Evolution
Názov Portfolio Performance Measurement Using Differential Evolution Preklad názvu Meranie výkonnosti portfólia použitím diferenciálnej evolúcie Autorské údaje Juraj Pekár, Zuzana Čičková, Ivan Brezina Autor Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Spoluautori Čičková Zuzana EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Central European Journal of Operations Research. Vol. 24, no. 2 (2016), pp. 421-433 online. - Heidelberg : Springer. ISSN 1435-246X Poznámky VEGA 1/0104/12. - Registrovaný: Web of Science. - Registrovaný: Scopus Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Nemecko Systematika 65.011 - Všeobecné zásady. Hospodárnosť. Racionalizácia. Výkonnosť Heslá ukazovatele pomerové * portfólio * teória portfólia * výnosy z činnosti obchodnej * tržby * podnikanie rizikové * technika meracia * výkonnosť * ukazovatele výkonnosti Anotácia Techniky merania výkonnosti porfólia. Sharpov pomer, Treynorov pomer, Jensenova alfa, informačný pomer, Sortinov pomer, Omega funkcia, a Sharpov Omega pomer, za účelom determinácie alokácie zdrojv. Alternatívny prístup na základe váh majetku v majetkovom portfóliu nelineárnou meracou technikou: Sortino pomerom a Omega funkciou. Experiment s majetkom v DOW Average. Kategória EPC ADM Registrované v WOS Registrované v SCOPUS Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E16 00306-001, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 679.9 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1