Počet záznamov: 1
Analysis of the Nonlinear Option Pricing Model Under Variable Transaction Costs
Názov Analysis of the Nonlinear Option Pricing Model Under Variable Transaction Costs Preklad názvu Analýza nelineárneho opčného modelu ocenenia pri variabilných transakčných nákladoch Autorské údaje Daniel Ševčovič, Magdaléna Žitňanská Autor Ševčovič Daniel Spoluautori Žitňanská Magdaléna EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Zdrojový dokument Asia-Pacific Financial Markets. No. 23 (2016), pp. 153-174. - Cham : Springer Nature Switzerland. ISSN 1573-6946 Poznámky Registrovaný: Scopus. - Registrovaný: Web of Science Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Spojené štáty Systematika 657.9 - Ocenenie. Odhady Heslá rovnice lineárne * volatilita * náklady transakčné * oceňovanie Anotácia Zovšeobecnenia klasického Black-Scholesovho modelu možno analyzovať pomocou transformácie plne nelineárnej parabolickej rovnice na kvázilineárnu parabolickú rovnicu pre druhú deriváciu ceny opcie. Existencia klasického hladkého riešenia a preukázanie užitočných hraníc cien opcií. Zostrojenie efektívnej numerickej schémy na aproximáciu riešenia. Kategória EPC ADM Registrované v WOS Registrované v SCOPUS Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E16 00523-001, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 11.9 MB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1