Počet záznamov: 1
Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods
Názov Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods Preklad názvu Odhad stochastickej volatility a skokov použitím vysokofrekvenčných dát a bayesiánskych metód Autorské údaje Milan Fičura, Jiří Witzany Autor Fičura Milan Spoluautori Witzany Jiří Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 66, č. 4 (2016), s. 278-301. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Heslá odhady * volatilita * kurz výmenný * korelácia Anotácia Neparametrické odhady volatility a skokov. Parametrické bayesiánske odhady volatility a skokov. Prekvapivá nekorelácia odhadov pravdepodobnosti skoku v časových radoch výmenných kurzov EUR/USD. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2016: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 998.3 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1