Počet záznamov: 1
Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution
Názov Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution Preklad názvu Stanovení Value at Risk a conditional Value at Risk za předpokladu eliptických rozdělení pravděpodobnosti Autorské údaje Kateřina Zelinková, Aleš Kresta Autor Zelinková Kateřina Spoluautori Kresta Aleš Zdrojový dokument Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 16, č. 2 (2016), s. 95-105. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Česká republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá investície * investori * stratégia investičná * nástroje investičné * metóda Value at Risk * riziko trhové * primeranosť kapitálová Anotácia Value at Risk (VaR) je nástroj používaný od 80. rokov minulého storočia finančnými inštitúciami. Odhad veľkosti straty (hodnoty VaR), ktorú môže na trhu za nezmenených podmienok dosiahnúť investor v stanovenom období. Tradičné rozdelenie pravdepodobnosti pre výpočet Value at Risk analytickou meódou. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2016: 1-4
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 582.2 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1