Počet záznamov: 1
Miery finančného rizika VaR A CVaR
Názov Miery finančného rizika VaR A CVaR Autorské údaje Eva Iglarčíková, Ľudovít Pinda Autor Iglarčíková Eva Spoluautori Pinda Ľudovít EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Zdrojový dokument Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 14, č. 2 (2016), s. 46-58 online. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá riziko finančné * indexy akciové * modely ekonomicko-matematické * metóda Value at Risk * model Value at Risk Anotácia Z dôvodu rastu a nestálosti obchodovaných portfólií obchodných spoločností investičných bánk, vznikla potreba zavedenia sofistikovanejších opatrení na kontrolu a meranie rizík. Pre jednoduchosť výpočtu a variabilnosť použitia sa zaviedla hodnota v riziku známa ako VaR, ktorá sa začala akceptovať aj v nefinančných službách. Prezentácia výpočtu VaR pre finančné aktívum s aplikáciou na akciový index DAX pre rôzne hladiny spoľahlivosti a rôzne časové intervaly. Nevýhodou VaR je, že neposkytuje žiadne informácie výškach strát, ktoré prekročia vypočítané VaR. Túto dodatočnú informáciu o stratách na chvoste rozdelenia náhodnej premennej poskytuje CVaR, ktorá je tiež definovaná a aplikovaná na akciový index DAX a porovnaná s VaR pre tie isté hladiny spoľahlivosti a časové intervaly. Kategória EPC Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E16 01008-005, kópia plného textu Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2016: 2
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Archív publikačnej činnosti 671.6 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1