Počet záznamov: 1
Konštrukcia spotových a forwardových výnosových kriviek
Názov Konštrukcia spotových a forwardových výnosových kriviek Autorské údaje Andrea Kaderová Autor Kaderová Andrea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Zdrojový dokument Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 14, č. 2 (2016), s. 68-78 online. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá kríza * trh finančný * spot * forwardy * rozhodovanie investičné * modelovanie ekonometrické Anotácia Spôsob konštrukcie spotových a forwardových výnosových kriviek, ktoré sú významným finančným indikátorom. Výnosová krivka vyjadruje graficky vzťah medzi výnosom aktíva a časom do jeho splatnosti. Rozdiel medzi dlhodobou a krátkodobou sadzbou (spread), na ktorý je časová štruktúra úrokových mier obvykle zúžená, obsahuje cenné informácie o budúcom vývoji úrokových sadzieb, o reálnej ekonomickej aktivite, aj o vývoji inflácie. Výnosová krivka býva obvykle zostavovaná pre aktíva s podobnými charakteristikami, predovšetkým s rovnakou mierou rizika, porovnateľnou likviditou a rovnakým zdanením. Kategória EPC Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E16 01008-007, kópia plného textu Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2016: 2
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 507.6 KB verejne dostupné článok
Počet záznamov: 1