Počet záznamov: 1  

Konštrukcia spotových a forwardových výnosových kriviek

  1. Názov Konštrukcia spotových a forwardových výnosových kriviek
    Autorské údajeAndrea Kaderová
    Autor Kaderová Andrea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
    Zdrojový dokument Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 14, č. 2 (2016), s. 68-78 online. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
    Heslá kríza * trh finančný * spot * forwardy * rozhodovanie investičné * modelovanie ekonometrické
    AnotáciaSpôsob konštrukcie spotových a forwardových výnosových kriviek, ktoré sú významným finančným indikátorom. Výnosová krivka vyjadruje graficky vzťah medzi výnosom aktíva a časom do jeho splatnosti. Rozdiel medzi dlhodobou a krátkodobou sadzbou (spread), na ktorý je časová štruktúra úrokových mier obvykle zúžená, obsahuje cenné informácie o budúcom vývoji úrokových sadzieb, o reálnej ekonomickej aktivite, aj o vývoji inflácie. Výnosová krivka býva obvykle zostavovaná pre aktíva s podobnými charakteristikami, predovšetkým s rovnakou mierou rizika, porovnateľnou likviditou a rovnakým zdanením.
    Kategória EPCVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE16 01008-007, kópia plného textu
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Čísla2016: 2

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Archív publikačnej činnosti507.6 KBverejne dostupné
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.