Počet záznamov: 1
Stock Market Price Indices Modelling by a Small Scale Bayesian VAR: the Case of British FTSE and German DAX Index
Názov Stock Market Price Indices Modelling by a Small Scale Bayesian VAR: the Case of British FTSE and German DAX Index Preklad názvu Modelovanie akciových trhových indexov pomocou malého bayesovského VAR: Prípad britského FTSE a nemeckého indexu DAX Autorské údaje Miloš Bikár, Martin Hodula Autor Bikár Miloš EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM Spoluautori Hodula Martin Zdrojový dokument Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Roč. 64, č. 8 (2016), s. 737-750. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035 Poznámky VEGA 1/0007/16. - SP2016/125. - Registrovaný: Scopus. - Registrovaný: Web of Science Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá indexy akciové * trh akciový * Nemecko * Veľká Británia * regresia * prostredie ekonomické Anotácia Správanie a odozvy vybraných európskych akciových indexov na zmeny hlavných ekonomických determinantov s využitím malého bayesovského modelu vektorovej regresie (BVAR). Vymedzenie, do akej miery sú zmeny hodnôt akciových indexov spôsobené zmenami makroekonomického prostredia. Analýza nemeckého akciového indexu DAX 30 a britského indexu FTSE 100, ktoré môžu slúžiť ako indikátory vývoja nemeckej a britskej ekonomiky. Výsledky analýzy dokazujú, že bayesovské modely v porovnaní s modelmi VAR prinášajú presnejšie hodnoty predikcií (nárast o 7 %) a parametrov modelu. Výsledky analýzy ďalej naznačujú, že prípadný rast rizikových prémií znižuje hodnotu akciových indexov. Bez ohľadu na to je pri analýze nutné zohľadniť štruktúru ekonomiky a kapitálu, čo dokazuje odlišná reakcia skúmaných akciových indexov na ponukové šoky. Kategória EPC Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch Registrované v WOS Registrované v SCOPUS Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E16 01326-001, online Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2016: 6-10
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1.7 MB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1