Počet záznamov: 1
Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách
Názov Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách Preklad názvu The Interest Risk Management of the Bond Portfolio in Commercial Banks Autorské údaje Vladimír Gvozdják Autor Gvozdják Vladimír EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Zdrojový dokument Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. Roč. 14, č. 1 (2017), s. 1-10 online. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.77/.78 - Úver. Úrok Heslá riziko úverové * sadzby úrokové * papiere cenné * volatilita * banky obchodné * riadenie rizík * metóda Monte Carlo Anotácia Dlhopisy ako cenný papier predstavujú neodmysliteľnú súčasť všetkých portfólií cenných papierov veľkých inštitucionálnych investorov, medzi ktoré patria banky, poisťovne, asset manažmenty podielových a dôchodkových fondov a iné finančné inštitúcie. Sú obľúbené u asset manažérov z dôvodu možnosti vopred kalkulovať peňažné toky, ktoré plynú z ich držby, čím vystupujú ako stabilizujúci prvok v portfóliách aktív. Napriek tomu, že ceny týchto cenných papierov sú stabilnejšie v porovnaní s cenami akcií, s ich držbou je spojený rad rizík, ktoré sú v centre pozornosti každého investora spravujúceho tieto cenné papiere. Jedným z najpodstatnejších rizík je pritom trhové riziko, ktoré je dané predovšetkým volatilitou trhovej úrokovej sadzby. Najčastejšie používanými metódami monitoringu a kvantifikácie tohto druhu rizika sú VaR a hodnota bázického bodu. Kategória EPC Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E17 00094-001, online Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2017: 1
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 502.3 KB verejne dostupné článok
Počet záznamov: 1