Počet záznamov: 1

Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách

Názov

Preklad názvu

The Interest Risk Management of the Bond Portfolio in Commercial Banks

Autorské údaje

Vladimír Gvozdják

Autor

Gvozdják Vladimír EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH

Zdrojový dokument

Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. Roč. 14, č. 1 (2017), s. 1-10 online. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711

Druh dokumentu

rozpis článkov z periodík

Jazyk dokumentu

slovenčina

Krajina vydania

Slovenská republika

Systematika

336.77/.78 - Úver. Úrok

Heslá

riziko úverové * sadzby úrokové * papiere cenné * volatilita * banky obchodné * riadenie rizík * metóda Monte Carlo

Anotácia

Dlhopisy ako cenný papier predstavujú neodmysliteľnú súčasť všetkých portfólií cenných papierov veľkých inštitucionálnych investorov, medzi ktoré patria banky, poisťovne, asset manažmenty podielových a dôchodkových fondov a iné finančné inštitúcie. Sú obľúbené u asset manažérov z dôvodu možnosti vopred kalkulovať peňažné toky, ktoré plynú z ich držby, čím vystupujú ako stabilizujúci prvok v portfóliách aktív. Napriek tomu, že ceny týchto cenných papierov sú stabilnejšie v porovnaní s cenami akcií, s ich držbou je spojený rad rizík, ktoré sú v centre pozornosti každého investora spravujúceho tieto cenné papiere. Jedným z najpodstatnejších rizík je pritom trhové riziko, ktoré je dané predovšetkým volatilitou trhovej úrokovej sadzby. Najčastejšie používanými metódami monitoringu a kvantifikácie tohto druhu rizika sú VaR a hodnota bázického bodu.

Kategória EPC

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Báza dát

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Archív EPC

E17 00094-001, online

Odkazy

PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika

Čísla

2017: 1