Počet záznamov: 1  

Vplyv zmeny úrokovej miery na hodnotu dlhopisového portfólia

  1. Názov Vplyv zmeny úrokovej miery na hodnotu dlhopisového portfólia
    Autorské údajeAndrea Kaderová, Zsolt Simonka
    Autor Kaderová Andrea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
    Spoluautori Simonka Zsolt EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
    Zdrojový dokumentMatematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2017) : konference MITAV 2017 : Brno, 15.-16.6.2017. S. 1-7 CD-ROM. - Brno : Univerzita obrany, 2017 ; Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2017) Konference / Baštinec Jaromír ; Bauer Luboš. ISBN 978-80-7231-417-1
    PoznámkyVEGA 1/0221/17
    Druh dokumenturozpis článkov zo zborníkov
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Heslá trh finančný * analýzy * riziko finančné * portfólio * dlhopisy * sadzby úrokové * durácia * matematika finančná
    AnotáciaV súčasnosti sú problémy týkajúce sa merania a riadenia finančných rizík často diskutovanou témou. Na finančných trhoch existuje niekoľko nástrojov a stratégií, ktoré umožňujú finančné riziko eliminovať. Imunizácia ako pasívna stratégia riadenia portfólia, nevyžaduje veľa aktivity investorov na trhu. Jej význam. Durácia a konvexita portfólia. Analýza dlhopisového portfólia. Konštrukcia portfólií so zvolenými vlastnosťami.
    Kategória EPCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE17 00307-001, kópia plného textu

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Archív publikačnej činnosti4.8 MBz IP adresy SEK po prihlásení
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.