Počet záznamov: 1  

Karachi inter-bank offered rate (KIBOR) forecasting: Box-Jenkins (ARIMA) testing approach

  1. Názov Karachi inter-bank offered rate (KIBOR) forecasting: Box-Jenkins (ARIMA) testing approach
    Súbežný názovPředpovídání mezibankovní nabídkové sazby Karáčí (KIBOR): testování pomocí Box-Jenkinsova modelu (ARIMA)
    Preklad názvuPredpovedanie medzibankovej úrokovej sadzby Karáčí (KIBOR): testovanie pomocou Box-Jenkinsovho modelu (ARIMA)
    Autorské údajeRizwan Raheem Ahmed, Jolita Vveinhardt, Nawaz Ahmad, Dalia Štreimikienė
    Autor Ahmed Rizwan Raheem
    Spoluautori Vveinhardt Jolita
    Ahmad Nawaz
    Štreimikienė Dalia
    Zdrojový dokument E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Roč. 20, č. 2 (2017), pp. 188-198. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Heslá predvídanie * sadzby úrokové * bankovníctvo * banky * Pakistan * rady časové * modelovanie pravdepodobnostné * modely prognostické * prognózovanie * prognózy * riziko trhové
    AnotáciaPredpovedanie úrokovej sadzby Karáčí (KIBOR) pomocou autoregresívneho kĺzavého priemeru časových radov (ARMA), Box-Jenkinsovho modelu (ARIMA). Sledovanie výkonnosti prognózovacích modelov ARMA a ARIMA pre KIBOR v prípade Pakistanu. Medzibankové úrokové sadzby Karáči (KIBOR) sú priemerné úrokové sadzby, za ktoré banky chcú požičiavať peniaze iným bankám. KIBOR ako referenčná hodnota na podporu transparentnosti, na podporu konzistentnosti trhových cien a na zlepšenie riadenia trhového rizika bánk.
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Zväzky2017: 1-4

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF1.1 MBverejne dostupné
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.