Počet záznamov: 1
Špecifiká odhadu výnosovej krivky na Slovensku
Názov Špecifiká odhadu výnosovej krivky na Slovensku Preklad názvu Yield curve estimation in Slovakia and its particularities Autorské údaje Pavel Gertler, Jakub Porubčanský Autor Gertler Pavel Spoluautori Porubčanský Jakub Zdrojový dokument BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 25, č. 4 (August 2017), s. 23-30. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Heslá dlhopisy štátne * likvidita * trh finančný * legislatíva * Slovensko * výnosy Anotácia Nízky počet štátnych dlhopisov so samostatným ISIN-om, slabá likvidita slovenského dlhopisového trhu a nedostupnosť cenových informácií o transakciách spôsobujú, že odhad zero-kupónovej výnosovej krivky, ktorú NBS od júna 2017 publikuje na svojej stránke, má určité špecifiká a s nimi sú spojené určité skreslenia. Identifikácia a meranie chýb, ktoré pri odhade výnosovej krivky môžu vznikať. Výsledky naznačujú, že priemerná chyba odhadu v dôsledku kvality trhu a vstupných údajov dosahuje 20 až 40 bázických bodov, pričom chyby v kratších splatnostiach sú spravidla vyššie. Analýza citlivosti na zmenu metodológie síce potvrdzuje, že špecifikácia vybraná pre pravidelne publikované odhady je vhodná, no analýza historických údajov motivuje k opätovnému prehodnoteniu metodiky v čase, keď pravdepodobne príde k ďalšiemu zníženiu likvidity na trhu v dôsledku ukončenia programu nákupu aktív (APP). Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2017: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1.4 MB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1