Počet záznamov: 1  

Problematické stránky štandardných metód Value at Risk

  1. Názov Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
    Autorské údajeMartin Šorf
    Autor Šorf Martin EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
    Zdrojový dokument Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. Roč. 14, č. 4 (2017), s. 1-6 online. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Heslá metóda Monte Carlo * metóda Value at Risk * portfólio * simulácia
    AnotáciaHodnotenie štandardných metód merania Value at Risk z koncepčného hľadiska. Model historickej simulácie, variančno-kovariančný model a metóda simulácie Monte Carlo, porovnávanie z hľadiska možných chýb, ktoré vznikajú ich používaním a identifikovanie systematických dôvodov ich nepresností, ktoré vyplývajú z konštrukcie samotných metód.
    Kategória EPCVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE17 00966-001, online
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Čísla2017: 4

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF474.7 KBverejne dostupné
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.