Počet záznamov: 1
The Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets
Názov The Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets Preklad názvu Efekt neobchodných dní na predpovedanie volatility na akciových trhoch Autorské údaje Štefan Lyócsa, Peter Molnár Autor Lyócsa Štefan EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Spoluautori Molnár Peter Zdrojový dokument Finance Research Letters. Vol. 23 (2017), pp. 39-49 online. - New York : Elsevier. ISSN 1544-6123 DOI 10.1016/j.frl.2017.07.002 Poznámky APVV-14-0357. - VEGA 1/0406/17. - VEGA 1/0257/18. - Registrovaný: Scopus Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Holandsko Heslá trh finančný * trh finančný medzinárodný * trh akciový * trh komoditný * indexy akciové * rady časové * modelovanie ekonometrické * modely * volatilita * prognózy * prognózovanie Anotácia Modelovanie realizovanej volatility - návrh úpravy modelov volatility s ohľadom na neobchodné dni, ktoré vedú k medzerám v denných finančných údajoch. Kategória EPC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch Registrované v WOS Registrované v SCOPUS Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E17 01011-001, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Archív publikačnej činnosti 5.1 MB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1