Počet záznamov: 1
Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace
Názov Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace Preklad názvu Asymmetry of Financial Time Series During the Financial Crisis: Asymmetric Volatility Outperforms the Asymmetric Importance of Correlation Autorské údaje Lukáš Frýd Autor Frýd Lukáš Zdrojový dokument Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 66, č. 3 (2018), s. 302-329. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Česká republika Heslá volatilita * manažment finančný * portfólio * kríza finančná * modely ekonomicko-matematické * korelácia Anotácia Asymetrické modely vo financiách. Asymetrické správanie aktív a najznámejšie modely, ktoré ich popisujú v obdobiach Mexickej, Ázijskej,Ruskej a Svetovej finančnej krízy. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2018: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 419.4 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1