Počet záznamov: 1
Moderné prístupy k hodnoteniu rizika investičného portfólia cenných papierov
Názov Moderné prístupy k hodnoteniu rizika investičného portfólia cenných papierov Preklad názvu Modern Approaches to Risk Estimation of an Investment Portfolio of Securities Autorské údaje Eduard Skrypachov Autor Skrypachov Eduard EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF Zdrojový dokument Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. Roč. 8, č. 1 (2018), s. 125-130 online. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Heslá riziko investičné * portfólio * návratnosť investícií * metóda Value at Risk Anotácia V súčasnosti je hodnotenie rizika VaR veľmi populárne medzi mnohými investormi a bankami. Jeho úlohou je vyjadriť existujúce investičné riziká v jednom čísle. Vo svojom jadre je VaR celková suma strát, ktorá nepresahuje stratu v cene portfólia počas určitého časového obdobia a berúc do úvahy existujúcu pravdepodobnosť. Pre presný výpočet VaR je potrebné brať do úvahy niekoľko základných parametrov - daný časový interval (pre ktorý sa uskutočňuje výpočet), ako aj zloženie a distribúcia celkovej ceny investičného portfólia. Kategória EPC Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E18 00560-001, kópia plného textu Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2018: 1
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 577.7 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1