Počet záznamov: 1  

Volatility Modelling in Market Risk Analysis

  1. Názov Volatility Modelling in Market Risk Analysis
    Preklad názvuModelovanie volatility v analýze trhového rizika
    Autorské údajeAndrea Kaderová, Zuzana Krátka, Michal Páleš
    Autor Kaderová Andrea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
    Spoluautori Krátka Zuzana EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
    Páleš Michal EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
    Zdrojový dokument Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 13, no. 3 (2018), pp. 787-796 online. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162
    PoznámkyVEGA 1/0221/17. - VEGA 1/0120/18. - Registrovaný: Scopus
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaRumunsko
    Heslá volatilita * modelovanie ekonometrické * modelovanie pravdepodobnostné * riziko trhové * analýza trhu
    AnotáciaVýpočet najpoužívanejších nástrojov na meranie kolísania trhového rizika na burze. Model GARCH a model EWMA a údaje o indexe akcií CAC 40.
    Kategória EPCADM
    Registrované vSCOPUS
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE18 00556-001, kópia plného textu

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Archív publikačnej činnosti729.5 KBz IP adresy SEK po prihlásení
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.