Počet záznamov: 1
Analýza interakcií burzových trhov Spojeného kráľovstva a Nemecka prostredníctvom DVECH modelu
Názov Analýza interakcií burzových trhov Spojeného kráľovstva a Nemecka prostredníctvom DVECH modelu Súbežný názov Analysis of Interactions Between the United Kingdom and Germany Stock Markets Based on DVECH Model Autorské údaje Stanislav Kováč Autor Kováč Stanislav EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava : pri príležitosti 50. výročia založenia Fakulty hospodárskej informatiky. S. 459-465 online. - Bratislava : Letra Edu, 2018 / Čerteková Eva ; AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-89962-14-3 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Heslá odhady * modely * indexy burzové * rady časové * Spojené kráľovstvo * Nemecko Anotácia Charakteristika modelu triedy ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Viacrozmerný GARCH model v súčasnosti známy pod názvom VECH. Odhad diagonálneho VECH (Vectorized GARCH) modelu pri analýze interakcií medzi burzovými trhmi Spojeného kráľovstva a Nemecka. Odhad dvojrozmerného DVECH modelu pre denné výnosy burzových indexov. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E18 00661-042, online
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 198.9 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1