Počet záznamov: 1
Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R
Názov Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R Súbežný názov Value at Risk a modelovanie ceny akcie využitím Monte Carlo simulácií v jazyku R Autorské údaje Andrea Kaderová Autor Kaderová Andrea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Zdrojový dokument Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers. S. 22-26 CD-ROM. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2018 / Kaderová Andrea ; Peller František ; Starečková Anna. ISBN 978-80-248-4224-0 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Česká republika Heslá metóda Value at Risk * metóda Monte Carlo * simulácia * riziko trhové * riziko finančné * riziko poistné Anotácia VaR (hodnota v riziku) je i v súčasnosti jedným z najbežnejších nástrojov merania trhového rizika. Idea Monte Carlo metódy je opakovane simulovať z náhodného procesu cenu, výnos, alebo iný rizikový faktor finančného inštrumentu, ktorý je predmetom skúmania. Pre potreby určenia VaR každá simulácia dáva možnú hodnotu portfólia na konci obdobia, pre ktoré VaR počítame. Kategória EPC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E18 00678-005, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 419.6 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1