Počet záznamov: 1
Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown
Názov Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown Preklad názvu Portfolio Selection Based on DrawDown Risk Measure Autorské údaje Ivan Brezina, Juraj Pekár, Ivan Brezina ml. Autor Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Spoluautori Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Brezina Ivan ml. Zdrojový dokument Logos Polytechnikos. Roč. 9, č. 3 (2018), s. 188-199. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Česká republika Heslá trh finančný * investície * riziko investičné * portfólio * modelovanie * modely * optimalizácia * indexy akciové Anotácia Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Okrem uvedenej miery rizika DrawDown existujú aj od nej odvodené miery, maximálny DrawDown, priemerný DrawDown a podmienený DrawDown. V článku sú prezentované spôsoby ich výpočtu, pričom sú na ich základe formulované optimalizačné modely výberu portfólia. Kategória EPC Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E18 00773-001, kópia plného textu Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2018: 3
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 493.2 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1