Počet záznamov: 1  

Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index

  1. Názov Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index
    Preklad názvuAnalýza sezónnych anomálií: dôkaz z českého PX indexu
    Autorské údajeMichaela Chocholatá
    Autor Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Zdrojový dokument Competition : Proceedings of 10th Annual International Scientific Conference, 17th–18th May, 2018, (Jihlava, Czech Republic). Pp. 136-145 online. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2018 / Fiala Roman ; Závodný Pospíšil Jan ; Berková Kateřina ; Bernatík Werner ; Competition International Scientific Conference. ISBN 978-80-88064-37-4
    PoznámkyVEGA 1/0248/17. - Registrovaný: Web of Science
    Druh dokumenturozpis článkov zo zborníkov
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Heslá trh finančný medzinárodný * trh finančný * indexy akciové * trh akciový * modelovanie ekonometrické * volatilita * výnosy * Česko * model GARCH
    AnotáciaAnalýza sezónnych anomálií vo výnosoch a volatilite oficiálneho akciového indexu PX Pražskej burzy cenných papierov v období 01/2012-02/2018 pomocou modelu triedy ARMA-ARCH (model AR(5)-EGARCH(1,1)). Efekt dní týždňa (day-of-the-week effect), efekt mesiacov v roku (month-of-the-year effect), Halloween efekt.
    Kategória EPCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
    Registrované vWOS
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE18 00762-002, kópia plného textu

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF1.1 MBz IP adresy SEK po prihlásení
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.