Počet záznamov: 1
Calculation of the VaR and ES by the EOT Method Using R
Názov Calculation of the VaR and ES by the EOT Method Using R Súbežný názov Určenie hodnoty VaR a ES metódou EOT v jazyku R Autorské údaje Vladimír Mucha Autor Mucha Vladimír EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Zdrojový dokument Aktuárska veda v teórii a v praxi 2018 : recenzovaný (monografický) zborník vedeckých prác. S. 32-42 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Kaderová Andrea. ISBN 978-80-225-4584-6 Poznámky VEGA 1/0120/18 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Heslá poisťovníctvo * poistenie * pravdepodobnosť * jazyky programovacie * softvér * metóda Value at Risk * riadenie rizík * škody * pohromy živelné Anotácia Výskyt prírodných katastrofických udalostí, ktoré súvisia s hurikánmi, s povodňami, suchom, požiarmi a podobne, spôsobuje značné materiálne škody na majetku obyvateľov v postihnutej oblasti. Poisťovne v týchto prípadoch evidujú extrémne hodnoty výšky škôd a preto venujú značnú pozornosť predikovaniu ich výskytu a analýze z pohľadu riadenia rizika a zabezpečovania solventnosti. Moderný kvantitatívny prístup k modelovaniu extrémnych hodnôt predstavuje teória extrémnych hodnôt, označovaná ako EVT(Extreme Value Theory). Svoje uplatnenie má hlavne v oblasti financií a poisťovníctva. V rámci vlastnej analýzy údajov sa v nej z pohľadu metodiky uplatňujú dva prístupy a to metóda blokových maxím, resp. metóda excesov. Metóda excesov je v literatúre označovaná ako EOT(Excess Over Threshold). V príspevku je vykonaná analýza konca rozdelenia (tail distribution) výšky škody prostredníctvom určenia mier rizika VAR (Value at Risk) a ES (Expected shortfall) na základe metódy EOT, resp. spracovania excesov a zovšeobecneného Paretového rozdelenia. Kategória EPC Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E18 00802-006, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 787.8 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1