Počet záznamov: 1
Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany
Názov Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany Preklad názvu Optimal Method of Entering a Derivative Contract in the Presence of Counterparty Risk Autorské údaje Jan Šedivý Autor Šedivý Jan Zdrojový dokument Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 67, č. 1 (2019), s. 65-81. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Česká republika Heslá riziko finančné * riziko úverové * deriváty * kríza finančná * banky * kolaterál * regulácia finančná Anotácia Finančná kríza 2007–2009 odhalila zásadné nedostatky v riadení rizika protistrany, teda úverového rizika spojeného s finančnými derivátmi, naprieč celým odvetvým. Banky boli v minulosti považované za prakticky bezrizikové, a preto sa u nich od rizika protistrany často abstrahovalo. Trhové prostredie sa po kríze významne zmenilo. Neoddeliteľnou súčasťou ocenenia derivátových obchodov sa stal credit valuation adjustment (CVA), ktorý reprezentuje trhovú cenu rizika protistrany. V snahe eliminovať, či aspoň znížiť riziko protistrany začali veľké investičné banky vyžadovať penažný kolaterál pokrývajúci trhovú hodnotu derivátov. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2019: 1-6
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 449.9 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1