Počet záznamov: 1  

DrawDown As Method of Portfolio Risk Selection

  1. Názov DrawDown As Method of Portfolio Risk Selection
    Preklad názvuDrawDown ako metóda určenia rizika portfólia
    Autorské údajeI. Brezina, I. Brezina Jr.
    Autor Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Spoluautori Brezina Ivan ml.
    Zdrojový dokument Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). Pp. 33-35. - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019 / Mihalčová Bohuslava ; Szaryszová Petra ; Štofová Lenka ; Pružinský Michal ; Gontkovičová Barbora ; Janošková Mária Ria ; Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development International Scientific Conference. ISBN 978-1-138-60415-5
    Druh dokumenturozpis článkov zo zborníkov
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaHolandsko
    Heslá portfólio * riziko * trh finančný * trh finančný medzinárodný * investície * riziko investičné * modelovanie * modely * optimalizácia
    AnotáciaRiziko portfólia. Miera rizika DrawDown predstavuje relatívne nový prístup k modelovaniu rizika na investičnom trhu. DrawDown predstavuje pokles hodnoty portfólia od dosiahnutého maxima po jeho aktuálnu hodnotu na konci sledovaného obdobia. Maximálny DrawDown ako odvodená miera. Optimalizačný model výberu portfólia naprogramovaný v jazyku R, testovaný na 8 akciových indexoch v období 2010-2014.
    Kategória EPCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE19 00088-005, kópia plného textu

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF9.2 MBz IP adresy SEK po prihlásení
    článok

    článok