Počet záznamov: 1  

Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi

  1. Názov Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
    Preklad názvuTransmission Mechanism of the Volatility between Stock Markets
    Autorské údajeStanislav Kováč
    Autor Kováč Stanislav EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Zdrojový dokument Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. Roč. 19, č. 2 (2019), s. 22-27. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813
    Vydavateľské údajeGrafy, tab.
    PoznámkyVEGA 1/0248/17. - VEGA 1/0294/18
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Heslá volatilita * trh akciový * rady časové * model GARCH * analýza ekonometrická
    AnotáciaVýznam zachytenie transmisného mechanizmu volatility je primárne zaujímavým pre odhadnutie rýchlosti a pravdepodobnosti prenosu nákazy medzi jednotlivými akciovými trhmi, ale už samotné modelovanie volatility je spojené s viacerými problémami, ktoré vyplývajú zo štatistických vlastností finančných dát. Analýza transmisného mechanizmu (prepojenia) prostredníctvom korelácií je primárne zaujímavá pre investorov, ktorí majú záujem o diverzifikáciu rizika. Pokiaľ je koeficient korelácie vysoký, je pravdepodobné, že šoky z jedného trhu bude mať odozvu aj na druhom trhu v sledovanej binárnej kombinácii. Nízky koeficient korelácie predstavuje relatívne nízku previazanosť, čo otvára dvere pre medzinárodnú diverzifikáciu.
    Kategória EPCOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE19 00103-001, originál dokumentu
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Čísla2019: 2

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF381.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
    článok

    článok