Počet záznamov: 1  

Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs

  1. Názov Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs
    Preklad názvuModel výberu portfólia založený na meraní rizika čerpania s rôznymi vstupmi
    Autorské údajeJuraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff
    Autor Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Spoluautori Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Zdrojový dokument MME 2019: Mathematical Methods in Economics : Proceedings of the 37th International Conference, September 11–13, 2019, (České Budějovice, Czech Republic). S. 145-149 online. - České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019 / Houda Michal ; Remeš Radim ; MME 2019: Mathematical Methods in Economics International Conference. ISBN 978-80-7394-760-6
    PoznámkyVEGA 1/0351/17. - Registrovaný: Web of Science
    Druh dokumenturozpis článkov zo zborníkov
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Heslá portfólio * investori * aktíva * ukazovatele finančné * riziko * modely * výnosy
    AnotáciaInvestor a výber aktív na základe očakávaných výnosov a finančných ukazovateľov v rozhodovacom procese. Implementnácia diverzifikácie portfólia. Teória portfólia a cieľ nájsť kombináciu aktív s optimalizačnými modelmi očakávaných výnosov a rizikových kritérií. Úprava modelu výberu portfólia založeného na podmienenom čerpaní, v ktorom sa na rozdiel od pôvodného modelu nepovažuje podmienené čerpanie za vstupný parameter, ale za požadovanú hodnotu výnosu portfólia.
    Kategória EPCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
    Registrované vWOS
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE19 00432-003, kópia plného textu

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF288.6 KBz IP adresy SEK po prihlásení
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.